Hmmm, es scheint, diese quoteasy to implementquot Funktion ist eigentlich ziemlich einfach, falsch zu bekommen und hat eine gute Diskussion über Speicher-Effizienz gefördert. I39m glücklich, aufblasen zu haben, wenn es bedeutet, dass etwas nach rechts gemacht worden ist. Ndash Richard NumPys Mangel an einer bestimmten Domain-spezifische Funktion ist vielleicht aufgrund der Core Teams Disziplin und Treue zu NumPys Prime-Direktive: bieten einen N-dimensionalen Array-Typ. Sowie Funktionen zum Erstellen und Indizieren dieser Arrays. Wie viele grundlegende Ziele, diese ist nicht klein, und NumPy macht es brillant. Das (viel) grßere SciPy enthält eine viel grßere Sammlung von domänenspezifischen Bibliotheken (sogenannte Unterpakete von SciPy-Devs), beispielsweise numerische Optimierung (Optimierung), Signalverarbeitung (Signal) und Integralrechnung (integrieren). Meine Vermutung ist, dass die Funktion, die Sie nach ist in mindestens einem der SciPy-Unterpakete (scipy. signal vielleicht) aber ich würde zuerst in der Sammlung von SciPy Scikits suchen. Identifizieren die relevanten Scikit (s) und suchen die Funktion von Interesse dort. Scikits sind unabhängig voneinander entwickelte Pakete, die auf NumPySciPy basieren und auf eine spezielle technische Disziplin gerichtet sind (z. B. scikits-image, scikits-learn etc.) Einige davon waren (vor allem das geniale OpenOpt für numerische Optimierung) hoch angesehene, ausgereifte Projekte Bevor er sich unter der relativ neuen Scikits-Rubrik befindet. Auf der Homepage der Scikits sind über 30 solcher Scikits aufgelistet. Obwohl mindestens einige von ihnen nicht mehr unter aktiver Entwicklung sind. Nach diesem Rat würden Sie zu scikits-timeseries führen, aber das Paket ist nicht mehr unter aktiver Entwicklung In Wirklichkeit ist Pandas geworden, AFAIK, die de facto NumPy-basierte Zeitreihen-Bibliothek. Pandas hat mehrere Funktionen, die verwendet werden können, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, der einfachste ist wahrscheinlich rollingmean. Die Sie so verwenden: Nun, rufen Sie einfach die Funktion Rolling Mean Passing in der Serie Objekt und eine Fenstergröße. Die in meinem Beispiel unten ist 10 Tage. Ob es funktioniert hat - z. Verglichen Werte 10-15 in der ursprünglichen Serie gegenüber der neuen Serie geglättet mit rollenden Mittel Die Funktion Rolling Mean, zusammen mit etwa ein Dutzend oder so andere Funktion sind informell gruppiert in der Pandas-Dokumentation unter der Rubrik Moving-Fenster-Funktionen eine zweite, verwandte Gruppe von Funktionen In Pandas wird als exponentiell gewichtete Funktionen bezeichnet (zB ewma, die einen exponentiell verschobenen gewichteten Durchschnitt berechnet). Die Tatsache, dass diese zweite Gruppe nicht in den ersten (Moving-Window-Funktionen) enthalten ist, liegt vielleicht daran, dass die exponentiell gewichteten Transformationen nicht auf ein Fenster mit fester Länge angewiesen sind. Moothing mit exponentiell gewichteten Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt nimmt eine laute Zeitreihe an und ersetzt jeden Wert Mit dem Mittelwert einer Nachbarschaft um den gegebenen Wert. Diese Nachbarschaft kann aus rein historischen Daten bestehen oder um den gegebenen Wert zentriert sein. Ferner können die Werte in der Nachbarschaft mit verschiedenen Sätzen von Gewichtungen gewichtet werden. Hier ist ein Beispiel eines gleich gewichteten Dreipunkt-Gleitendurchschnitts, wobei historische Daten verwendet werden: Hier steht das geglättete Signal und stellt die verrauschten Zeitreihen dar. Im Gegensatz zu einfachen gleitenden Durchschnitten passt ein exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) einen Wert gemäß einer exponentiell gewichteten Summe aller vorherigen Werte an. Dies ist die Grundidee, Dies ist schön, weil Sie don.. 17 17 t haben, um über ein Drei-Punkt-Fenster, im Vergleich zu einem Fünf-Punkte-Fenster Sorge oder Sorgen über die Angemessenheit Ihrer Gewichtung. Bei der EWMA vergingen vorherige Störungen 8220, 8221 und 8220l vergessen, 8221 durch den Ausdruck in der letzten Gleichung, wohingegen bei einem Fenster oder einer Nachbarschaft mit diskreten Grenzen eine Störung vergessen wird, sobald sie aus dem Fenster austritt. Mittelung der EWMA, um Trends aufzuspüren Nach dem Lesen über EWMAs in einem Datenanalyse-Buch, war ich glücklich gegangen mit diesem Tool auf jede einzelne Glättung Anwendung, die ich stieß. Erst später erfuhr ich, dass die EWMA-Funktion wirklich nur für stationäre Daten geeignet ist, d. H. Daten ohne Trends oder Saisonalität. Insbesondere die EWMA-Funktion widersteht Trends weg von der aktuellen Mittelwert, dass es8217s bereits 8220seen8221. Wenn Sie also eine laute Hutfunktion haben, die von 0, 1 und dann wieder 0 zurückkehrt, gibt die EWMA-Funktion niedrige Werte auf der Aufstiegsseite und hohe Werte auf der Abwärtsseite wieder. Eine Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin, das Signal in beide Richtungen zu glätten, nach vorn zu marschieren und dann rückwärts zu marschieren, und dann die beiden durchschnittlich zu vergleichen. Hier verwenden wir die EWMA-Funktion des pandas-Moduls. Holt-Winters Zweite Ordnung EWMA Und hier ist ein Python-Code implementiert die Holt-Winters zweite Ordnung Methode auf eine andere laute Hut Funktion, wie zuvor. Post navigation Recent PostsBacktest ein Moving Average Crossover in Python mit Pandas Im vorigen Artikel über Research Backtesting-Umgebungen In Python Mit Pandas haben wir eine objektorientierte forschungsbasierte Backtesting-Umgebung erstellt und auf einer zufälligen Prognosestrategie getestet. In diesem Artikel werden wir nutzen die Maschinen, die wir eingeführt, um die Forschung über eine tatsächliche Strategie, nämlich die Moving Average Crossover auf AAPL. Moving Average Crossover-Strategie Die Moving Average Crossover-Technik ist eine äußerst bekannte simples Impulsstrategie. Es wird oft als die Hello World Beispiel für quantitative Handel. Die Strategie, wie hier skizziert, ist lang-nur. Zwei getrennte einfache gleitende Durchschnittsfilter werden mit variierenden Rückblickperioden einer bestimmten Zeitreihe erzeugt. Beim Kauf des Assets treten Signale auf, wenn der kürzere Lookback-Bewegungsdurchschnitt den längeren Lookback-Bewegungsdurchschnitt übersteigt. Wenn der längere Durchschnitt anschließend den kürzeren Durchschnitt übersteigt, wird der Vermögenswert zurückgekauft. Die Strategie funktioniert gut, wenn eine Zeitreihe einen starken Trend eintritt und dann langsam den Trend rückgängig macht. Für dieses Beispiel habe ich Apple, Inc. (AAPL) als Zeitreihe mit einem kurzen Rückblick von 100 Tagen und einem langen Rückblick von 400 Tagen gewählt. Dies ist das Beispiel der zipline algorithmischen Handelsbibliothek. Wenn wir also unseren eigenen Backtester implementieren wollen, müssen wir sicherstellen, dass er mit den Ergebnissen in der Zipline übereinstimmt, als grundlegendes Validierungsinstrument. Implementierung Bitte folgen Sie dem vorherigen Tutorial. Die beschreibt, wie die anfängliche Objekthierarchie für den Backtester konstruiert wird, andernfalls funktioniert der nachfolgende Code nicht. Für diese spezielle Implementierung habe ich die folgenden Bibliotheken verwendet: Die Implementierung von macross. py erfordert backtest. py aus dem vorherigen Tutorial. Der erste Schritt besteht darin, die notwendigen Module und Objekte zu importieren: Wie im vorherigen Tutorial werden wir die abstrakte Basisklasse Strategy unterteilen, um MovingAverageCrossStrategy zu produzieren. Die alle Details enthält, wie die Signale erzeugt werden, wenn die sich bewegenden Mittelwerte von AAPL einander kreuzen. Das Objekt benötigt ein kurzes Fenster und ein langes Fenster. Die Werte wurden auf Standardwerte von 100 Tagen bzw. 400 Tagen gesetzt, wobei es sich um dieselben Parameter handelt, die im Hauptbeispiel der Zipline verwendet werden. Die gleitenden Mittelwerte werden durch die Verwendung der Pandas-Rollmechanik auf den BarsClose-Schlusskurs der AAPL-Aktie erstellt. Sobald die einzelnen Bewegungsdurchschnitte konstruiert worden sind, wird die Signalserie dadurch erzeugt, daß die Säule gleich 1,0 gesetzt wird, wenn der kurze gleitende Durchschnitt größer ist als der langgängige Durchschnitt oder 0,0 sonst. Daraus können Positionsaufträge generiert werden, um Handelssignale darzustellen. Das MarketOnClosePortfolio wird von Portfolio subklassen. Die in backtest. py gefunden wird. Es ist fast identisch mit der im vorherigen Tutorial beschriebenen Implementierung, mit der Ausnahme, dass die Trades nun auf einer Close-to-Close-Basis statt einer Open-to-Open-Basis durchgeführt werden. Einzelheiten darüber, wie das Portfolio-Objekt definiert ist, finden Sie im vorherigen Tutorial. Ive ließ den Code in für Vollständigkeit und dieses Tutorium in sich geschlossen halten: Nun, da die MovingAverageCrossStrategy und MarketOnClosePortfolio Klassen definiert worden sind, wird eine Hauptfunktion aufgerufen, um alle Funktionalität zusammen zu binden. Darüber hinaus wird die Performance der Strategie durch eine Kurve der Eigenkapitalkurve untersucht. Das Pandas DataReader-Objekt lädt OHLCV-Preise für AAPL-Aktien für den Zeitraum vom 1. Januar 1990 bis zum 1. Januar 2002 herunter, wobei an diesem Punkt die Signale DataFrame erzeugt werden, um die Langzeitsignale zu erzeugen. Anschließend wird das Portfolio mit einer Stammkapitalzuführung von 100.000 USD erstellt und die Erträge auf der Eigenkapitalkurve berechnet. Der letzte Schritt ist die Verwendung von matplotlib, um einen zweidimensionalen Plot der beiden AAPL-Kurse, überlagert mit den sich bewegenden Durchschnitten und buysell Signale, sowie die Equity-Kurve mit den gleichen buysell Signale. Der Plot-Code wird aus dem Zipline-Implementierungsbeispiel genommen (und modifiziert). Die grafische Ausgabe des Codes ist wie folgt. Ich benutzte den IPython-Einfüge-Befehl, um diesen direkt in die IPython-Konsole zu legen, während in Ubuntu, so dass die grafische Ausgabe in Sicht blieb. Die rosafarbenen upticks stellen Kauf der Vorlage dar, während die schwarzen downticks Vertretung verkaufen es zurück: Wie gesehen werden kann, verliert die Strategie Geld über dem Zeitraum mit fünf Hin - und Rücktransaktionen. Dies ist nicht überraschend angesichts des Verhaltens der AAPL in der Periode, die auf einem leichten Abwärtstrend war, gefolgt von einem deutlichen Aufschwung, der 1998 begann. Die Rückblickperiode der gleitenden Durchschnittssignale ist ziemlich groß und dieses beeinflußte den Profit des abschließenden Geschäfts , Die sonst die Strategie rentabel gemacht haben könnte. In nachfolgenden Artikeln werden wir ein anspruchsvolleres Verfahren zur Leistungsanalyse erstellen sowie die Optimierung der Rückblickperioden der einzelnen gleitenden Durchschnittssignale beschreiben.
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